期市收评黑色系集体下挫 铁矿石、螺纹钢跌近4%

2018年03月13日 ·  
   

  金融界网站3月8日讯 国内期市收盘,商品普遍飘绿,黑色系午后集体下挫,铁矿石螺纹钢跌近4%,焦煤焦炭均跌超3%,热卷跌近3%;化工品、有色金属表现弱势,PVC跌超3%,聚丙烯、沪镍跌超2%;农产品(行情000061,诊股)多数飘绿,棕榈油跌超2%。

  截至收盘,铁矿、螺纹、焦煤、焦炭均跌逾3%,热卷、棕榈、沪镍收跌2%,塑料、锰硅、沪、沪玻璃玉米跌逾1%。动力煤橡胶等微涨。

收评

  大宗商品:偏低库存和阶段性补库 有色板块分化

  钢材:需求释放迟缓,钢价延续调整受到两会压制工地需求,以及气温回升缓慢的影响,终端需求释放仍然缓慢。社会库存仍保持较高速度增长。现货成交的回暖也没有持续,短期钢价将延续调整。展望:震荡操作建议:区间操作风险因素:钢厂库存加速累积;社会库存去化速度不及预期铁矿石:跟随钢价调整钢材期现货价格整体大跌,冲击钢厂采购心态。铁矿发货量继续攀升,后期到港压力不减,近期跟随钢价调整为主。展望:震荡操作建议:区间操作风险因素:钢材、焦炭现货大幅下跌

  焦炭:震荡市场预期钢厂复产将提升焦炭需求,而前期因保民生供暖,焦化开工率已有所释放,环保常态下,焦化进一步提产或有难度。近期宏观压力较大,基本面相对宽松,短期内以震荡思路对待。

  展望:震荡操作建议: 区间操作风险因素: 终端钢材需求不及预期;部分钢厂焦炭库存较高焦煤: 震荡下游焦煤库存节后有一定程度回落,预计后市有补库,而煤矿复产,基本面矛盾不大。短期焦煤期货基本跟随焦炭震荡。

  展望:震荡操作建议: 区间操作风险因素: 终端钢材需求不及预期,煤矿产能释放

  铜:基本金属整体偏弱,铜价有望继续回落

  隔夜沪铜低开低走,总持仓量小幅增加4054手至88.1万手;现货贴水进一步小幅收窄;中短期看,在其他金属相应持续走弱的氛围下,预期铜价有进一步回落的可能。

  操作建议:继续观望;

  风险因素: 美元反弹、美股回落

  豆粕持仓量PCR突破历史高位 白糖情绪偏悲观

  豆粕:波动率方面,主力1805期权合约系列认购期权vega加权隐含波动率小幅上升,认沽期权隐含波动率有所下降。次主力1809期权合约系列认购期权隐含波动率小幅上升,认沽期权隐含波动率有所下降。主力1805期权合约系列认购期权隐含波动率收于17.93%,认沽期权隐含波动率收于17.09%。

  从目前的情况来看,主力1805期权合约系列隐含波动率维持震荡,和标的物历史波动率相当,按照历史波动率与隐含波动率之间的关系,未来隐含波动率维持震荡或震荡走升的概率较大

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